Индикаторы валютного рынка Форекс
Торговля на платформе валютного рынка Форекс сопровождается использованием различных индикаторов, которые помогают трейдерам анализировать рыночную конъюнктуру и позволяют принимать следующие решения:
- Определение точки входа и выхода с рынка.
- Открытие той или иной позиции.
В качестве индикаторов валютного рынка выступают инструменты, которые способствуют математическому расчету прогноза валютных колебаний. Таким образом, трейдер, используя комплекс индикаторов, разрабатывает стратегическую модель поведения на валютном рынке.
На сегодняшний день существует общая классификация, включающая в себя три группы индикаторов. Выделим и рассмотрим особенности каждой из этих групп.
Трендовые индикаторы
Трейдеры применяют данную группу индикаторов для определения направления тенденции (тренда). Индикаторы трендового типа представляют собой отличный инструмент для работы с относительно длительными ценовыми тенденциями. Они не подают сигналы трейдеру о предстоящем изменении цены, а просто предупреждают о предстоящей динамике (рост или падение), ориентируя трейдера на изменение стратегической модели. Трейдеры, осуществляя покупку или продажу по сигналам индикаторов, лишают себя возможностей для более раннего входа на рынок. При этом они существенно сокращают уровень риска, так как всегда ведут торговлю в направлении господствующих тенденций (господствующих трендов).
Осцилляторы
Осцилляторы – относятся к категории «опережающих» индикаторов валютного рынка, которые применяются для прогнозирования предстоящего изменения цены. Фундаментом осцилляторов является следующий принцип: получение большего выигрыша за счет большей степени риска. Оптимальной областью использования «опережающих» индикаторов являются спокойные рынки – рынки, где отсутствуют ярко выраженные тенденции. Как правило, осцилляторы выступают в качестве инструмента, который определяет «перекупленность» либо «перепроданность» рынка. Исходя из мнения трейдеров, считается, что «перепроданность» представляет собой сигнал о предстоящем повышении цен.
Использование осцилляторов актуально в тех ситуациях, когда изменение цены происходит в определенном рыночном коридоре и применение трендовых индикаторов для прогнозирования становится неэффективным. «Опережающие» индикаторы являются незаменимыми помощниками трейдеров и способствуют решению следующих важных задач:
- Анализ состояния тенденций (трендов).
- Выявление изменений тенденций (трендов) – продолжение или разворот.
Сигналы, указывающие на изменения, носят синхронный или даже опережающий характер. Подобная оперативность достигается следующим образом: для каждого осциллятора установлены границы, при приближении к которым формируются сигналы, которые указывают на «перекупленность» либо «перепроданность» валютного рынка.
Психологические индикаторы
Психологические индикаторы – представляют собой инструменты, которые «охватывают» все области трейдинга на платформе валютного рынка Форекс. Данная группа индикаторов позволяет понять настроения рынка и условно разделяется на индикаторы приверженности и индикаторы консенсуса. Индикаторы приверженности характеризуются приверженностью к определенным группам трейдеров, то есть используется информация о сделках внутри данных групп. Фундаментом индикаторов консенсуса является реклама, мнения различных экспертов и СМИ. Данная категория индикаторов подразумевает ведение трейдинга против консенсуса «толпы». Эти индикаторы еще называют индикаторами «противоположного мнения». Нередко возникают ситуации, когда группа игроков, по причине отсутствия индивидуальной стратегической модели, образует «толпу», которая создает общую, далеко не всегда успешную, торговую стратегию. Если рассматривать профессиональных трейдеров, то они всегда имеют индивидуальную стратегию и ведут торговлю вне зависимости от консенсуса «толпы».
Выше мы рассмотрели общую классификацию индикаторов. Теперь выделим конкретные индикаторы, которые наиболее часто применяют трейдеры валютного рынка Форекс.
Индикатор ROC
Индикатор ROC – представляет собой аналитический инструмент, который указывает на скорость ценовой динамики (скорость изменения цены). Данный индикатор показывает разность между такими величинами, как текущая цена и цена N периодов назад. Разность может выражаться, как в процентах, так и в пунктах.
Как известно, движение цены (вниз и вверх) носит циклический, волнообразный характер. Данная цикличность движения возникает в результате изменения инвестиционных ожиданий и противостояния «быков» и «медведей» в борьбе за контроль на ценами.
Если рассматривать общую классификацию, то индикатор ROC принадлежит к категории «опережающих» индикаторов (осцилляторов). Он является отражением волнообразного движения и измеряет величину ценового изменения за конкретный промежуток времени. В той ситуации, когда наблюдается рост цены, индикатор ROC также показывает повышательную динамику. Если же цены падают, то значение индикатора ROC тоже уменьшается. Следует подчеркнуть, что чем большим размером характеризуется ценовое изменение, тем сильнее меняется величина индикатора ROC.
Временной промежуток расчета индикатора ROC может составлять, как один день, так и 200 и более дней. Если рассматривать ценовое изменение всего за один день, то графическая модель индикатора ROC будет очень чувствительной. Наиболее распространенными считаются 12 и 25-дневные периоды расчета, которые используются для краткосрочного и среднесрочного трейдинга.
Индикатор MACD
Индикатор MACD – динамический индикатор, который следует за тенденцией и отражает момент схождения и расхождения скользящих средних. Данный индикатор был разработан Джеральдом Аппелем, издателем журнала Systems and Forecasts. MACD показывает разность между такими параметрами, как:
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 дней.
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26 дней.
Для обозначения благоприятных моментов для покупки либо продажи, на графической модели индикатора MACD находит отражение так называемая сигнальная линия – линия 9-дневного экспоненциального скользящего среднего.
Индикатор MACD показывает максимальную эффективность в той ситуации, когда колебания рынка отличаются большими амплитудами в торговом коридоре.
Параболик
Параболик – это индикатор, на основе которого трейдеры устанавливают скользящие стоп-приказы. Данный индикатор является отличным инструментом для определения точек выхода из рынка. Трейдеры, используя индикатор Параболик, должны помнить о следующих правилах:
- Закрытие длинных позиций должно происходить в тот момент, когда цена опустится ниже линии Параболик.
- Закрытие коротких позиций необходимо производить в тот момент, когда значение цены поднимается выше линии Параболик.
